5 pasos para diseñar un sistema de trading

5 pasos a tener en cuenta cuando se diseña un sistema de trading

Cuando se piensa en un sistema de trading se piensa en un conjunto de reglas que nos definen cuando entrar al mercado y cuando salir, pero es algo más, es una estrategia que ha de tener en cuenta diversos factores, entre ellos la propia personalidad del trader.
Vamos a ver algunos de estos factores sobre psicología de trading y money management claves para llegar a diseñar un sistema de trading que se resumen en 5 pasos.

Examínate a tí mismo

La primera tarea a la hora de ponerse a diseñar nuestro sistema de trading es, sin duda, conocernos a fondo, saber como reaccionaríamos ante determinadas situaciones, tanto agradables (beneficios) como desagradables (pérdidas). Realizar este auto examen debe ser a conciencia y no valen las mentiras piadosas sobre nuestras aptitudes, puntos fuertes o debilidades. Podemos resumir este viaje personal en 6 puntos:

1. Diseña un método de trading que se adapte a tu personalidad, no al contrario: Debemos estar cómodos con lo que estamos haciendo, esto es un punto clave para conseguir los siguientes puntos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿si tengo operaciones abiertas, podré irme a la cama y dormir tranquilo teniendo en cuenta que forex es un mercado continuo que no para durante las 24 horas del día? Si la respuesta es no, tendrás que centrarte en un sistema intradiario, a corto plazo. Aunque en este caso deberá gustarte sentir un poco de adrenalina y estar pegado a la pantalla del pc todo el día.
2. Haz un plan de trading que puedas cumplir: La mítica frase "planea la operación y opera el plan" se puede quedar en agua de borrajas si no puedes cumplir el plan que has diseñado por cualquier motivo, ya sea falta de tiempo, familiares o factores inesperados del mercado. Diseñar la operación de antemano no te permitirá anticiparte al mercado, por supuesto, pero te permitirá actuar ante las situaciones que pueda depararte el mercado de una forma mucho más objetiva.
3. Objetividad: Siguiendo el hilo del punto 2.... sé objetivo, no te dejes llevar por las turbulencias emocionales, sin importar si has acertado o no con tu pronóstico. Hay que aceptar que no siempre vamos a pronosticar con acierto el comportamiento futuro del mercado, lo importante es que ganemos más cuando nos va bien de lo que perdemos cuándo nos va mal.
4. Disciplina: Tenemos que saber, de acuerdo a nuestro sistema de trading, cuando comprar, vender, cerrar operaciones o cuando quedarnos sin operar en base a nuestra estrategia que hemos planeado antes de enfrentarnos al mercado. 
5. Paciencia: Como los mayores dicen, la paciencia es la gran virtud, y esto se hace más real, si cabe, en el mundo del trading. Hay que aprender a esperar a que se den las condiciones que hemos planeado para entrar al mercado. Y si estas condiciones no se dan.... ¿se pierde algo? Ya encontraremos oportunidades de trading en otra ocasión.
6. Ten expectativas realistas: Como mencionaba en alguna parte del artículo, Vivir del trading con una cuenta de baja capitalización, las expectativas que tenemos de nuestra actividad como traders han de ser realistas. Y como decía en dicho artículo la mayoría de traders profesionales y administradores de fondos alcanzan un 10-15% de rentabilidad anual, puede que un 20-25%. Así que si somos capaces de obtener un 20% anual, de forma consistente año tras año, estaremos obteniendo un beneficio mejor que la mayoría de los grandes fondos de inversión profesionales a nivel internacional, y esto ya es mucho decir. Así que sé realista, aunque siempre se puede seguir pensando en que ocurra un milagro, que imposible del todo no es en forex, que convierta mil dólares en un millón en 10 operaciones.

Establece tus objetivos

Es importante saber cuales son nuestros objetivos, en términos de beneficio, para comenzar a entender cuánto necesitamos ganar en cada operación y la frecuencia con la que debemos operar. Obviamente, no vale decir: necesito ganar 20 dólares al día, con lo que haciendo dos operaciones al día de 10 dólares de ganancia cada uno cumplo mis objetivos. Esto está absolutamente fuera de lugar. Hay que introducir aquí las operaciones perdedoras!!!

Como orientación podemos utilizar nuestras últimas 40 operaciones, sumar pérdidas y ganancias para obtener el beneficio neto y poder hacernos una idea de si el beneficio obtenido cumple nuestros objetivos. También podemos valorar aquí si los objetivos que hemos identificado son realistas y acordes con nuestra metodología del trading.

Prepara el capital suficiente pare el trading

Sin dinero no se puede operar, esto está claro. Y si este dinero no es suficiente puedes verte ante una falta de liquidez que arruine tu cuenta. Para entender esto me remito de nuevo al artículo Vivir del trading con una cuenta de baja capitalización. Tener el suficiente capital en tu cuenta te permitirá poder operar con la holgura suficiente para cumplir tus objetivos y poder asumir eventuales drawdowns sin quedarte sin un céntimo y poder seguir operando y recuperarte cuando el mercado y tú volváis a estar en sintonía.

No se puede obviar el hecho de que este dinero que destines al trading no puede ser, bajo ningún concepto, aquel que necesites para otros fines importantes. ¿Piensas poner como capital de trading el dinero que tienes preparado para el alquiler de tu casa del próximo año? Esto sería una locura, ¿Verdad? Toma nota. Aquí entra un concepto que debes aprenderte muy bien: capital de riesgo. El capital de riesgo para el trading es aquel que vas a arriesgar (sí, tradear tiene riesgo de pérdida total) y cuya pérdida total no va a condicionar tu vida y, podría añadir, no tienes miedo a perder (esto te liberará de una alta carga emocional que puede hacerte tomar decisiones inapropiadas y precipitadas).

Elige el par de divisas que más se adapte a tí y a tu estrategia

Un sistema de trading ideal debería ser válido para cualquier par de divisas y time frame, pero no estamos ante un santo grial ni ante nada ideal. Estamos ante un sistema de trading real, nuestro sistema de trading. Escoge un para de divisas y empieza a observar los gráficos históricos para todos, o la mayoría de períodos (desde semanales a gráficos de 5 minutos). De este modo te puedes hacer una idea de que aquel par de divisas que mejor comportamiento puede tener con tu metodología de trading. Repite el proceso hasta que encuentres aquel par de divisas con el que te puedas sentir más cómodo.
Una vez encontrado el par de divisas en el que has decidido operar, se puede comenzar a empaparse de los informes fundamentales y noticias que puedan afectar a este par de divisas. Tener los fundamentales del lado de tu análisis te dará mayor seguridad y convicción sobre tu pronóstico aunque no sea totalmente necesario para muchos traders.

Prueba tu estrategia, mide el ratio riesgo: beneficio y pon tus límites

Probar la estrategia es un punto clave. Lo fundamental de este paso es medir el éxito de la estrategia. Existen muchos sistemas de trading, unos mejores que otros, y todos ellos podrían generar beneficios si se ponen en las manos adecuadas: es como un buen cocinero y alguien no entrenado o sin habilidades para la cocina, si les damos exactamente la misma receta y los mismos ingredientes a los dos y los ponemos a trabajar, uno preparará un plato exquisito mientras que el otro dará algo incomible, si es que llega a dar algo.

Por tanto, medir el éxito de la estrategia es mucho más que contar el número de operaciones que terminan en positivo y el número de ellas que terminan en negativo. Un sistema de trading con un ratio de acierto de un 55-60% puede dar grandes resultados con un money managament y manejo del riesgo adecuado.

Si pruebas tu estrategia y tienes más operaciones positivas que negativas, estamos ante un sistema con buenas expectativas. El siguiente paso es medir el ratio riesgo:beneficio para poner los límites, tanto de stop loss como de take profit, más adecuados:

• Dibuja una línea donde cerrarías la operación si el mercado se mueve en contra. Aquí pondrás el stop loss.
• Calcula el número de pips desde el precio de entrada al precio del stop loss así como el valor en dinero de estos pips. Por ejemplo, si tu operación es realizada con un lote estándar, cada pip tendrá un valor de 10 USD aprox. (si la divisa base es USD). Puedes usar una calculadora de pips que te facilite obtener el valor de cada pip.
• Calcula el porcentaje que representa el stop loss en relación al balance de tu cuenta. Por ejemplo, vas a operar con un mini lote (10 mil) en EUR/USD, has puesto el stop a 20 pips, cada pip tendrá un valor de 1 dólar, por tanto tu stop loss, en caso de alcanzarse, dará unas pérdidas de 20 dólares, si tu cuenta de trading es de mil USD, el stop loss representa un 2% de tu capital de trading. Esto es, vas a asumir un 2% de riesgo en esta operación.
• Realiza los tres pasos anteriores con el nivel donde pondrías el take profit. El take profit debería representar un porcentaje de tu capital de trading que sea el doble o más de lo que representa el stop loss. De esta forma tendrás un ratio riesgo:beneficio de 2:1 o superior en cada operación.

Fusionando estos 5 pasos se abarcan aspectos psicológicos, fundamentales, metodología de trading y manejo del riesgo. De esta forma se pueden tener las herramientas necesarias para elegir el sistema y par de divisas más adecuado así como llegar a ser un mejor trader.